Canadian Dollar Futures (CAD/USD) | Symbol: 6C – Überblick & Chart

Autor: Philipp Berger

Canadian Dollar Futures (CME-Symbol: 6C) sind standardisierte, börsengehandelte Terminkontrakte, die den zukünftigen Kauf oder Verkauf des kanadischen Dollars zu einem festgelegten Preis in US-Dollar und einem festgelegten Datum ermöglichen. Die Entwicklung des CAD/USD-Futurekurses hängt von einer Reihe von Faktoren ab, z.B. von der Zinspolitik des jeweiligen Landes. Verantwortlich für die jeweilige Währung ist die Zentralbank.

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Canadian Dollar Futures im Überblick

CAD/USD-Future Kontraktspezifikationen
Kontraktbezeichnung Canadian Dollar (CAD/USD) Futures
Symbol (CME) 6C
Kontraktgröße 100.000 Kanadische Dollar
Kursnotierung US-Dollar und Cent
Min. Tickgröße (Tick Size)
0,00005 USD
Min. Tickwert (Tick Value)
5,00 USD
Wert/Punkt (Multiplikator)
100.000,00 USD
Kontraktwert
6C-Futurekurs x Multiplikator
Fälligkeiten (Monatsbezeichnung)
20 aufeinanderfolgende Quartalskontrakte, sowie 3 aufeinander folgende Monatskontrakte
Fälligkeiten (Monatscodes)
F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z
Letzter Handelstag
Der Handel endet 1 Werktag vor dem 3. Mittwoch des Quartalkontrakts um 16:16 Uhr (MEZ).
Lieferung
Physische Lieferung
Börsenplätze
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Optionen verfügbar?
Ja

Verschiedene Canadian Dollar Futures

  • Gehandelt an der Chicago Mercantile Exchange (CME) – Ticker-Symbol: 6C
  • Gehandelt an der Chicago Mercantile Exchange (CME) – Ticker-Symbol: MCD (Micro CAD/USD-Futures)

CAD-Futures in Trader Workstation

CAD/USD-Futures werden in der Trader Workstation durch das Eintragen von „CAD“ in die Suchmaske der Ordereingabe und die Auswahl von „Futures“ unter „Canadian dollar – IDEALPRO“ geöffnet.

CAD/USD Futures in Trader Workstation öffnen

Canadian Dollar Futures – Beispiel

An einem konkreten Beispiel sollen nun die Anforderungen, die für den Handel eines Canadian Dollar Futures bestehen, erläutert werden. Zunächst sollte der Kontraktwert (engl. “notional value”) ermittelt werden. Dieser drückt aus, welchen Gesamtwert der Future derzeit hat.

Ermitteln lässt sich der Wert, indem der aktuelle Kurs des Underlyings mit dem Multiplikator multipliziert wird. Die Formel dafür lautet:

Kontraktwert = aktueller Kurs Underlying * Multiplikator.

In diesem Beispiel kauft ein Trader den CAD/USD-Future an der CME. Dieser notiert zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses bei 0,74 USD.

Somit liegt der Kontraktwert des Futures bei: 74.000 USD (0,74  x 100.000 USD).

Benötigte Margin bestimmen

Hier ist zu beachten, dass der Kontraktwert deutlich höher ist als der Wert, den ein Händler tatsächlich aufbringen muss. Dieser muss lediglich eine Sicherheitsleistung, die sog. Margin hinterlegen, die von der Börse bestimmt wird.

Der Kontraktwert gibt also den tatsächlichen monetären Gesamtwert eines Kontrakts an, der auch tatsächlich am Terminmarkt bewegt wird, während die Margin die Sicherheitsleistung beschreibt, die der Händler beim Kauf oder Verkauf eines Future-Kontrakts vorhalten muss.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Marginanforderungen und somit der genannte Prozentsatz variieren können. Gründe hierfür sind unterschiedliche Anforderungen der Broker unter anderem hinsichtlich der Marktvolatilität, des Overnight-Risikos und der Volatilität des Underlyings selbst.

Berechnung der Margin

Angenommen, der Kurs eines 6C Futures mit einer bestimmten Monatsfälligkeit notiert bei 0,74 (USD pro CAD) und einem Multiplikator von 100.000 USD. In diesem Fall würde der Kontraktwert 74.000 USD betragen. Ein Händler, der diesen Kontrakt kaufen möchte, müsste nun aber keine 74.000 USD bezahlen, sondern lediglich die geforderte Initial Margin hinterlegen.

Demnach müsste der Händler derzeit z.B. eine Margin von 1.989,52 USD hinterlegen, was nur ca. 2,69% des Kontraktwertes entspricht. Der Erwerb des Futures würde die Kaufkraft des Händlers also statt um 74.000 USD lediglich um 1.989,52 USD reduzieren.

Canadian Dollar Futures – Chart & Kursentwicklung

Der folgende Chart zeigt den CAD/USD-Future als fortlaufenden Index („Front month contracts“). Die tatsächlichen Future-Kontrakte können daher in Abhängigkeit von der jeweiligen Fälligkeit leicht von der Darstellung abweichen.

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