10-Year Treasury Yield Futures | Symbol: 10Y – Definition & Chart
Autor: Philipp Berger
10-Year Treasury Yield Futures (CME Globex Symbol: „10Y“) sind Terminkontrakte auf die Rendite (Yield) von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Diese Kontrakte beziehen sich direkt auf den weltweit am meisten beachteten Zinsmarkt, den US-Treasury. Sie bieten somit die Möglichkeit, auf die US-Zinsentwicklung zu spekulieren bzw. sich abzusichern.
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10-Year Treasury Yield Futures im Überblick
| Kontraktspezifikationen |
| Kontraktbezeichnung | 10-Year Yield Futures |
| Symbol (CME Globex) | 10Y |
| Kontraktgröße | 1.000 Indexpunkten |
| Kursnotierung | US-Dollar und Cents pro Jahresrendite in Prozentpunkten |
| Min. Tickgröße (Tick Size) |
0,001 Indexpunkte (1/10 Basispunkt) |
| Min. Tickwert (Tick Value) |
1,00 USD (10 USD / Basispunkt) |
| Wert/Punkt (Multiplikator) |
1.000 USD |
| Kontraktwert |
Futurekurs x Mutiplikator |
| Fälligkeiten (Monatsbezeichnung) |
Terminkontrakte für 2 aufeinander folgende Monate |
| Fälligkeiten (Monatscodes) |
F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z |
| Letzter Handelstag |
Der Handel endet am letzten Werktag des Kontraktmonats um 15:00 ET (21:00 MEZ). |
| Lieferung |
Barausgleich (Cash Settlement) |
| Börsenplätze |
Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) |
| Optionen verfügbar? |
Nein |
10-Year T-Note – Definition
10-Year Treasury Notes (auch „T-Notes“) sind US-Schatzanweisungen mit einer Laufzeit von zehn Jahren, die halbjährlich verzinst und bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt werden. Die US-Regierung begibt drei Arten von Staatsanleihen zur Finanzierung ihrer Verpflichtungen:
- Treasury Bills (T-Bills): Sie haben die kürzeste Laufzeit – ein Jahr oder weniger.
- Treasury Notes (T-Notes): Sie haben eine Laufzeit von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
- Treasury Bonds (T-Bonds): Dies sind US-Staatspapiere mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren.
Verschiedene Treasury Futures
- Gehandelt an der Chicago Board of Trade (CBOT) – Ticker-Symbol: ZT (2-Year T-Note Futures)
- Gehandelt an der Chicago Board of Trade (CBOT) – Ticker-Symbol: ZF (5-Year T-Note Futures)
- Gehandelt an der Chicago Board of Trade (CBOT) – Ticker-Symbol: ZN (10-Year T-Note Futures)
- Gehandelt an der Chicago Board of Trade (CBOT) – Ticker-Symbol: ZB (Treasury Bond Futures)
10-Year Treasury Yield – Bedeutung
Die 10-Year Treasury Yield ist der Zinssatz, den die US-Regierung zahlt, wenn sie sich für zehn Jahre Geld leiht. Diese Rendite dient als Benchmark für andere Zinssätze und gilt als wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Wirtschaftslage.
Im Allgemeinen steigt die Rendite der 10-Year T-Notes, wenn die Leitzinsen steigen, und fällt, wenn die Leitzinsen sinken. Dies liegt daran, dass höhere Leitzinsen häufig zu höheren Marktzinsen führen, was wiederum die Kurse bestehender Anleihen senkt und deren Renditen erhöht und umgekehrt.
Der Kurs des 10-Jahres US-Renditefutures entwickelt sich daher gegenläufig zu den Anleihekursen: Steigen die Anleihekurse, fällt der Kurs des Renditefutures und umgekehrt.
10-Year Yield Futures vs. 10-Year T-Note Futures
10-Year Treasury Yield Futures (Ticker: 10Y) sind Terminkontrakte, die auf die zukünftige Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen spekulieren und hauptsächlich dazu verwendet werden, um auf Zinsschwankungen zu setzen. Im Gegensatz dazu beziehen sich 10-Year T-Note Futures (Ticker: ZN) auf den aktuellen Kurs von 10-jährigen US-Staatsanleihen und ermöglichen die Absicherung bzw. Spekulation auf Kursschwankungen dieser Anleihen.
10-Year Treasury Yield Futures – Chart & Kurs
Der folgende Chart zeigt den 10-Year Yield Future (10Y) als fortlaufenden Index („Front month contracts“). Die tatsächlichen Future-Kontrakte können daher in Abhängigkeit von der jeweiligen Fälligkeit leicht von der Darstellung abweichen.
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