Arbitrage – Definition & Beispiel

Autor: Philipp Berger

Arbitrage - Definition
Arbitrage - Definition

Bei der Arbitrage werden Kurs-, Zins- oder Preisunterschiede auf verschiedenen Märkten ausgenutzt, um von geringen Unterschieden zwischen diesen Märkten zu profitieren. Diese Strategie wird häufig bei Aktien, Unternehmens- oder Staatsanleihen, Rohstoffen und Währungen eingesetzt, um kurzfristige Marktineffizienzen auszunutzen.

Arbitragegeschäfte sind in der Regel schwer zu finden, denn sie werden schnell von anderen Marktteilnehmern entdeckt und ausgeglichen. Der computergestützte Hochfrequenzhandel hat Arbitragemöglichkeiten so weit ausgereizt, dass manuelle, menschliche Arbitragechance an den Kapitalmärkten nur noch äußerst selten vorzufinden sind.

Beispiel

Ein Beispiel für eine Arbitrage an der Börse ist der Kauf und Verkauf von Aktien, die an verschiedenen Börsen deutlich unterschiedliche Preise haben. Dabei nutzt der Händler die Kursunterschiede aus, um einen risikolosen Gewinn zu erzielen. Zum Beispiel kann er eine Aktie in Frankfurt für 41 € kaufen und sie gleichzeitig an der Börse Stuttgart für 42 € verkaufen. Der eingestrichene Gewinn ist marktneutral.

Beispiel für ein Arbitragegeschäft
Ein Exemplarisches Arbitrage mit Aktien

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