Was misst das Gamma einer Option?

Die Änderungsrate des Deltas bei einer Kursänderung des Basiswerts um 1 Geldeinheit

Die Veränderung des Optionspreises bei einer Änderung der impliziten Volatilität

Den täglichen Zeitwertverlust der Option

Die Veränderung des Optionspreises bei einer Kursänderung des Basiswerts um 1 Geldeinheit

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Welche der folgenden Aussagen zum Vorzeichen von Gamma sind korrekt?

Das Gamma einer Short-Call-Position ist negativ.

Das Gamma einer Long-Call-Position ist positiv.

Alle 3 Antwortmöglichkeiten

Das Gamma einer Long-Put-Position ist positiv.

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Wie verhält sich das Gamma von Call- und Put-Optionen bei identischen Rahmenbedingungen (Strike, Laufzeit, Volatilität)?

Das Gamma von Puts ist immer größer als das von Calls.

Das Gamma von Calls ist immer größer als das von Puts.

Call und Put haben bei gleichen Parametern das gleiche Gamma.

Gamma ist bei beiden immer 0,5.

None

Ein Long Call hat ein Delta von 0,40 und ein Gamma von 0,15. Der Kurs des Basiswerts steigt um 1 EUR (ceteris paribus). Wie hoch ist das neue Delta ungefähr?

0,40

0,65

0,25

0,55

None

Bei welcher Geldnähe (Moneyness) ist das Gamma einer Option typischerweise am höchsten (bei gegebener Restlaufzeit und Volatilität)?

Weit aus dem Geld ("Deep Out of The Money“)

Tief im Geld ("Deep In The Money“)

Am Geld („At The Money“)

Sowohl tief im Geld als auch weit aus dem Geld

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Wie wirkt sich ein Anstieg der impliziten Volatilität (ceteris paribus) typischerweise auf das Gamma einer Option aus?

Gamma bleibt unverändert, da es nur von der Geldnähe abhängt.

Gamma steigt, da die Option teurer wird.

Gamma wechselt sein Vorzeichen von positiv zu negativ.

Gamma sinkt, da sich Preisänderungen des Basiswerts weniger stark auf das Delta auswirken.

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