Was ist das Black-Scholes-Modell (auch Black-Scholes-Merton) im Wesentlichen?
Welche der folgenden Größen gehört nicht zu den Standard-Inputs der Black-Scholes-Gleichung?
Für welchen Options-Typ ist die Standardversion des Black-Scholes-Modells geeignet?
Welche Annahme über die Kursentwicklung des Basiswerts trifft das Black-Scholes-Modell?
Welche Aussage über die implizite Volatilität (Implied Volatility, IV) steht im Einklang mit den Annahmen des Black-Scholes-Modells?
Wie wird die Black-Scholes-Formel in der Praxis genutzt, um mit Volatility Smile bzw. Volatility Skew umzugehen?
Vielen Dank fürs Mitmachen! Nach Abgabe des Quizzes siehst du das Ergebnis.
