Was misst das Gamma einer Option?

Die Veränderung des Optionspreises bei einer Änderung der impliziten Volatilität

Die Änderungsrate des Deltas bei einer Kursänderung des Basiswerts um 1 Geldeinheit

Die Veränderung des Optionspreises bei einer Kursänderung des Basiswerts um 1 Geldeinheit

Den täglichen Zeitwertverlust der Option

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Welche der folgenden Aussagen zum Vorzeichen von Gamma sind korrekt?

Das Gamma einer Long-Call-Position ist positiv.

Alle 3 Antwortmöglichkeiten

Das Gamma einer Short-Call-Position ist negativ.

Das Gamma einer Long-Put-Position ist positiv.

None

Wie verhält sich das Gamma von Call- und Put-Optionen bei identischen Rahmenbedingungen (Strike, Laufzeit, Volatilität)?

Call und Put haben bei gleichen Parametern das gleiche Gamma.

Gamma ist bei beiden immer 0,5.

Das Gamma von Calls ist immer größer als das von Puts.

Das Gamma von Puts ist immer größer als das von Calls.

None

Ein Long Call hat ein Delta von 0,40 und ein Gamma von 0,15. Der Kurs des Basiswerts steigt um 1 EUR (ceteris paribus). Wie hoch ist das neue Delta ungefähr?

0,55

0,65

0,25

0,40

None

Bei welcher Geldnähe (Moneyness) ist das Gamma einer Option typischerweise am höchsten (bei gegebener Restlaufzeit und Volatilität)?

Weit aus dem Geld ("Deep Out of The Money“)

Tief im Geld ("Deep In The Money“)

Sowohl tief im Geld als auch weit aus dem Geld

Am Geld („At The Money“)

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Wie wirkt sich ein Anstieg der impliziten Volatilität (ceteris paribus) typischerweise auf das Gamma einer Option aus?

Gamma steigt, da die Option teurer wird.

Gamma bleibt unverändert, da es nur von der Geldnähe abhängt.

Gamma wechselt sein Vorzeichen von positiv zu negativ.

Gamma sinkt, da sich Preisänderungen des Basiswerts weniger stark auf das Delta auswirken.

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